PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с DFIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. DFAX is passively managed, while DFIC is actively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 21.17%/yr vs 19.89%/yr for DFIC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 10.99%.

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
0.63%
1 месяц
2.41%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
27.68%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-10.92%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.99%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between DFAX and DFIC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between DFAX and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и DFIC

Секторы
DFAX
DFIC

Финансовые услуги

17.9%
20.6%

Промышленность

16.1%
20.2%

Сырьевые материалы

13.2%
11.0%

Технологии

10.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.5%

Энергетика

6.6%
8.1%

Здравоохранение

5.6%
7.0%

Коммунальные услуги

4.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.3%

Недвижимость

3.1%
1.8%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
DFIC
20.6%

Промышленность

DFAX
16.1%
DFIC
20.2%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
DFIC
11.0%

Технологии

DFAX
10.9%
DFIC
7.8%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
DFIC
9.5%

Энергетика

DFAX
6.6%
DFIC
8.1%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
DFIC
7.0%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
DFIC
3.7%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
DFIC
6.1%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
DFIC
4.3%

Недвижимость

DFAX
3.1%
DFIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DFAX vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.01

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.79

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.53

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

10.04

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFIC

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-24.40%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.00%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.14%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.69%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.55%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.76%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFIC

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.26%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.51%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

13.84%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.20%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.20%

-0.22%

Сравнение комиссий DFAX и DFIC

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFIC

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DFIC в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.26%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAX and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to DFIC (4.26%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFAX leads with 21.17% vs 19.89% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 21.17% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFIC has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 2.21% for DFAX.

Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.23% for DFIC.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор