PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. DFAX is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 21.17%/yr vs 18.70%/yr for DFAI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и DFAI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%-1.29%

Correlation

The correlation between DFAX and DFAI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between DFAX and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и DFAI

Секторы
DFAX
DFAI

Финансовые услуги

17.9%
22.5%

Промышленность

16.1%
19.5%

Сырьевые материалы

13.2%
8.8%

Технологии

10.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.6%

Энергетика

6.6%
6.8%

Здравоохранение

5.6%
8.8%

Коммунальные услуги

4.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.7%

Недвижимость

3.1%
1.5%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
DFAI
22.5%

Промышленность

DFAX
16.1%
DFAI
19.5%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
DFAI
8.8%

Технологии

DFAX
10.9%
DFAI
9.3%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
DFAI
8.6%

Энергетика

DFAX
6.6%
DFAI
6.8%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
DFAI
8.8%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
DFAI
4.0%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
DFAI
6.4%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
DFAI
3.7%

Недвижимость

DFAX
3.1%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DFAX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.80

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.54

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.31

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

9.08

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.80

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFAI

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-27.44%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-10.95%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.25%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.78%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.12%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.79%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFAI

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.39%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.71%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

14.07%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.92%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.70%

+0.28%

Сравнение комиссий DFAX и DFAI

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFAI

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAX and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFAX leads with 21.17% vs 18.70% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 21.17% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.21% for DFAX.

Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.18% for DFAI.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор