Сравнение DFAX с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFAX и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAX и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAX и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 3.97% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
DFAX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 33.25%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и DFAC
DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%.
Доходность на риск
DFAX vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DFAX
DFAC
Сравнение DFAX c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAX | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.03 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.56 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.54 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 7.28 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAX | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.03 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFAX и DFAC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и DFAC
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.46% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и DFAC
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAX | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -23.12% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.79% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -5.94% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -5.62% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.71% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и DFAC
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAX | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 5.31% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 9.59% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 18.51% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.30% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.30% | -1.44% |