PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFAX is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 21.17%/yr vs 20.66%/yr for AVDE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 11.25%.

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и AVDE

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%-1.77%

Correlation

The correlation between DFAX and AVDE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between DFAX and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и AVDE

Секторы
DFAX
AVDE

Финансовые услуги

17.9%
23.8%

Промышленность

16.1%
20.3%

Сырьевые материалы

13.2%
11.2%

Технологии

10.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.3%

Энергетика

6.6%
8.0%

Здравоохранение

5.6%
5.8%

Коммунальные услуги

4.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.8%

Недвижимость

3.1%
1.7%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
AVDE
23.8%

Промышленность

DFAX
16.1%
AVDE
20.3%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
AVDE
11.2%

Технологии

DFAX
10.9%
AVDE
7.1%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
AVDE
9.3%

Энергетика

DFAX
6.6%
AVDE
8.0%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
AVDE
5.8%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
AVDE
4.4%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
AVDE
4.6%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
AVDE
3.8%

Недвижимость

DFAX
3.1%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

DFAX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.95

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.73

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.46

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

9.71

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.95

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок DFAX и AVDE

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-36.99%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.48%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.46%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.76%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.17%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.90%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и AVDE

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.61%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.12%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

14.46%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.29%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.90%

-2.92%

Сравнение комиссий DFAX и AVDE

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и AVDE

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAX and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to AVDE (4.61%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs AVDE's -36.99%.

On 3-year performance, DFAX leads with 21.17% vs 20.66% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 21.17% return vs 20.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

AVDE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.21% for DFAX.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.23% for AVDE.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор