PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 23.76% for WBIF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 12.01%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и WBIF

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%4.15%

Correlation

The correlation between DFAW and WBIF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between DFAW and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и WBIF

Секторы
DFAW
WBIF

Технологии

24.8%
19.9%

Финансовые услуги

15.5%
31.0%

Промышленность

13.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.1%

Здравоохранение

7.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.6%

Энергетика

6.0%
2.9%

Сырьевые материалы

5.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.1%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%
10.3%

Технологии

DFAW
24.8%
WBIF
19.9%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
WBIF
31.0%

Промышленность

DFAW
13.6%
WBIF
14.6%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
WBIF
11.1%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
WBIF
3.4%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
WBIF
2.6%

Энергетика

DFAW
6.0%
WBIF
2.9%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
WBIF
1.0%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
WBIF
3.1%

Недвижимость

DFAW
2.4%
WBIF

-

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
WBIF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

DFAW vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.94

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.80

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.62

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

12.94

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа WBIF равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.94

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.31

+1.33

Просадки

Сравнение просадок DFAW и WBIF

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-20.29%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.60%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.61%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-7.73%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.84%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и WBIF

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.18%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.11%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.63%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.29%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

12.86%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.34%

+2.11%

Сравнение комиссий DFAW и WBIF

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и WBIF

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and WBIF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to DFAW (3.18%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs WBIF's -20.29%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.69% vs 23.76% for WBIF. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.69% return vs 23.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

DFAW has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Dimensional and WBI. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 1.25% for WBIF.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор