Сравнение DFAW с VEGA
DFAW (Dimensional World Equity ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 26.80% vs 15.56% for VEGA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности DFAW и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 5.78%.
DFAW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам DFAW и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 11.73% | 20.62% | 15.49% | 11.44% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 5.78% | 15.83% | 11.20% | 9.44% |
Correlation
The correlation between DFAW and VEGA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between DFAW and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAW vs. VEGA — Ранг доходности на риск
DFAW
VEGA
Сравнение DFAW c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAW | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.28 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 9.91 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAW и VEGA
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAW | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -28.37% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -6.86% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.74% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.78% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.57% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и VEGA
Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAW | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.77% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 8.05% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 9.51% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.36% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.74% | +1.83% |
Сравнение комиссий DFAW и VEGA
DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и VEGA
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VEGA в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.58% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.27% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
DFAW and VEGA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAW has higher volatility (4.93%) compared to VEGA (3.77%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs VEGA's -28.37%.
On 1-year performance, DFAW leads with 26.80% vs 15.56% for VEGA. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 26.80% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
DFAW has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.27% for VEGA.
They also come from different issuers: Dimensional and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 2.02% for VEGA.
DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAW и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор