PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с KLMT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. DFAW is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, DFAW returned 26.80% vs 23.81% for KLMT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 10.49%.

DFAW

1 день
0.40%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.73%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.36%
1 месяц
-0.76%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и KLMT

2026 (YTD)20252024
DFAW
Dimensional World Equity ETF		11.73%20.62%5.80%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		10.49%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between DFAW and KLMT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.95

The correlation between DFAW and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и KLMT

Секторы
DFAW
KLMT

Технологии

27.0%
33.8%

Финансовые услуги

14.8%
16.2%

Промышленность

13.4%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.0%

Здравоохранение

8.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.6%

Энергетика

5.5%
3.2%

Сырьевые материалы

5.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Недвижимость

2.3%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.8%

Технологии

DFAW
27.0%
KLMT
33.8%

Финансовые услуги

DFAW
14.8%
KLMT
16.2%

Промышленность

DFAW
13.4%
KLMT
9.9%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.1%
KLMT
8.0%

Здравоохранение

DFAW
8.0%
KLMT
7.5%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.0%
KLMT
8.6%

Энергетика

DFAW
5.5%
KLMT
3.2%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
KLMT
2.7%

Потребительский защитный сектор

DFAW
4.8%
KLMT
4.7%

Недвижимость

DFAW
2.3%
KLMT
2.6%

Коммунальные услуги

DFAW
2.2%
KLMT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с VTKLMT с DFAI

Доходность на риск

DFAW vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAWKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.80

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.49

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.51

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

10.58

+2.56

DFAW vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAW и KLMT

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, примерно равная максимальной просадке KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-16.87%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.54%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.15%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-1.91%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.26%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и KLMT

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 4.93%, в то время как у Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.29%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

11.05%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.32%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

16.00%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

16.00%

-1.43%

Сравнение комиссий DFAW и KLMT

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и KLMT

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности KLMT в 1.78%

ПозицияTTM202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.58%1.71%1.47%0.42%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.78%1.95%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFAW and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KLMT has higher volatility (5.29%) compared to DFAW (4.93%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, DFAW leads with 26.80% vs 23.81% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 26.80% return vs 23.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

KLMT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.58% for DFAW.

They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.10% for KLMT.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор