PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с JUESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с JUESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX).

DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JUESX управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и JUESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и JUESX

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-7.67%14.39%31.07%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у JUESX с доходностью -7.67%.

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUESX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

JPMorgan US Equity Fund Class I

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с FLCPXJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с JUEMXJUESX с VSTSX

Сравнение комиссий DFAW и JUESX

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JUESX в 0.69%.

JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAW vs. JUESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c JUESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWJUESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.65

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.06

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.06

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

3.88

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. JUESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа JUESX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и JUESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWJUESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.65

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.39

+0.96

Корреляция

Корреляция между DFAW и JUESX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и JUESX

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности JUESX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.21%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и JUESX

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки JUESX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и JUESX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAWJUESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-58.74%

+41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.99%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-9.36%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-12.12%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.27%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и JUESX

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеют волатильность 5.67% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAWJUESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.55%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.56%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.66%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.44%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

18.56%

-3.99%