PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с JUESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с JUESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and JUESX (JPMorgan US Equity Fund Class I) are both funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while JUESX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 19.89% for JUESX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for JUESX.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и JUESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у JUESX с доходностью 5.50%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUESX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.90%
С начала года
5.50%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.89%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.26%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и JUESX

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		5.50%14.39%31.07%12.20%

Correlation

The correlation between DFAW and JUESX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between DFAW and JUESX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

JPMorgan US Equity Fund Class I

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DMBJUESX с JUEMXJUESX с EOIJUESX с DHAMXJUESX с JHEQXJUESX с FLCPXJUESX с VSTSX

Доходность на риск

DFAW vs. JUESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c JUESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWJUESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.65

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.30

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.68

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

6.74

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. JUESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа JUESX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и JUESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWJUESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.65

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.41

+1.23

Просадки

Сравнение просадок DFAW и JUESX

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки JUESX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и JUESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWJUESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-58.74%

+41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.99%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.81%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-12.07%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.98%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и JUESX

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеют волатильность 3.18% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWJUESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.33%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.45%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.26%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.43%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

18.57%

-4.12%

Сравнение комиссий DFAW и JUESX

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JUESX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и JUESX

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JUESX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		5.44%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and JUESX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUESX has higher volatility (3.33%) compared to DFAW (3.18%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs JUESX's -58.74%.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и JUESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор