PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с GVAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 26.80% vs 38.99% for GVAL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.66%.

DFAW

1 день
0.40%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.73%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.41%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.12%
1 год
38.99%
3 года*
26.70%
5 лет*
13.89%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и GVAL

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		11.73%20.62%15.49%11.44%
GVAL
Cambria Global Value ETF		15.66%55.87%2.59%12.68%

Correlation

The correlation between DFAW and GVAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between DFAW and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и GVAL

Секторы
DFAW
GVAL

Технологии

27.0%
9.4%

Финансовые услуги

14.8%
16.9%

Промышленность

13.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.7%

Здравоохранение

8.0%

-

Коммуникационные услуги

7.0%
4.3%

Энергетика

5.5%
6.8%

Сырьевые материалы

5.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.8%

Недвижимость

2.3%
6.2%

Коммунальные услуги

2.2%
3.7%

Технологии

DFAW
27.0%
GVAL
9.4%

Финансовые услуги

DFAW
14.8%
GVAL
16.9%

Промышленность

DFAW
13.4%
GVAL
3.6%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.1%
GVAL
2.7%

Здравоохранение

DFAW
8.0%
GVAL

-

Коммуникационные услуги

DFAW
7.0%
GVAL
4.3%

Энергетика

DFAW
5.5%
GVAL
6.8%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
GVAL
7.7%

Потребительский защитный сектор

DFAW
4.8%
GVAL
1.8%

Недвижимость

DFAW
2.3%
GVAL
6.2%

Коммунальные услуги

DFAW
2.2%
GVAL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

DFAW vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAWGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.52

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.37

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.41

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

12.90

+0.23

DFAW vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAW и GVAL

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-46.82%

+29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.50%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.75%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-13.82%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.03%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и GVAL

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 4.93%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.42%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

13.83%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.53%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

18.60%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

19.00%

-4.43%

Сравнение комиссий DFAW и GVAL

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и GVAL

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GVAL в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.58%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.47%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and GVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.42%) compared to DFAW (4.93%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 38.99% vs 26.80% for DFAW. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 38.99% return vs 26.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.58% for DFAW.

They also come from different issuers: Dimensional and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор