PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAW с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 24.86% vs 26.02% for DIVD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

DFAW

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
9.44%
С начала года
12.94%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и DIVD

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.94%20.62%15.49%11.44%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%9.57%

Correlation

The correlation between DFAW and DIVD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between DFAW and DIVD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAW и DIVD

Секторы
DFAW
DIVD

Технологии

27.0%
4.4%

Финансовые услуги

14.8%
20.4%

Промышленность

13.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.4%

Здравоохранение

8.0%
20.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.3%

Энергетика

5.5%
7.8%

Сырьевые материалы

5.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
18.3%

Недвижимость

2.3%
1.4%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Технологии

DFAW
27.0%
DIVD
4.4%

Финансовые услуги

DFAW
14.8%
DIVD
20.4%

Промышленность

DFAW
13.4%
DIVD
13.4%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.1%
DIVD
4.4%

Здравоохранение

DFAW
8.0%
DIVD
20.8%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.0%
DIVD
3.3%

Энергетика

DFAW
5.5%
DIVD
7.8%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
DIVD
4.6%

Потребительский защитный сектор

DFAW
4.8%
DIVD
18.3%

Недвижимость

DFAW
2.3%
DIVD
1.4%

Коммунальные услуги

DFAW
2.2%
DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

DFAW vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAWDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.31

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.35

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.90

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

14.32

-2.18

DFAW vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DIVD

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-13.88%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.70%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-2.18%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.82%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DIVD

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеют волатильность 3.15% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.28%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

8.46%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.35%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.21%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

13.21%

+1.28%

Сравнение комиссий DFAW и DIVD

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DIVD

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.57%1.71%1.47%0.42%0.00%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and DIVD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to DFAW (3.15%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs DIVD's -13.88%.

On 1-year performance, DIVD leads with 26.02% vs 24.86% for DFAW. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVD has performed better with a 26.02% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.57% for DFAW.

They also come from different issuers: Dimensional and Altrius. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор