Сравнение DFAW с DFCFX

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFAW и DFCFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DFCFX в 2.94%

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DFCFX.

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.