Сравнение DFAW с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
DFAW и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAW и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAW и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 20.62% | 15.49% | 11.57% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.56% | 8.73% | 7.80% | 15.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.56%.
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAW и DFAT
DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
DFAW vs. DFAT — Ранг доходности на риск
DFAW
DFAT
Сравнение DFAW c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAW | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.57 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.62 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 5.92 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAW | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.39 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между DFAW и DFAT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и DFAT
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности DFAT в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.55% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFAW и DFAT
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAW | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -26.12% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -14.60% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.78% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -6.42% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.00% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и DFAT
Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAW | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.15% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 12.13% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 22.40% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 21.71% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 21.71% | -7.14% |