PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 25.22% for DFAI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и DFAI

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%10.83%

Correlation

The correlation between DFAW and DFAI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between DFAW and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и DFAI

Секторы
DFAW
DFAI

Технологии

24.8%
9.3%

Финансовые услуги

15.5%
22.5%

Промышленность

13.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.6%

Здравоохранение

7.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.7%

Энергетика

6.0%
6.8%

Сырьевые материалы

5.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.4%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Технологии

DFAW
24.8%
DFAI
9.3%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
DFAI
22.5%

Промышленность

DFAW
13.6%
DFAI
19.5%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
DFAI
8.6%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
DFAI
8.8%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
DFAI
3.7%

Энергетика

DFAW
6.0%
DFAI
6.8%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
DFAI
6.4%

Недвижимость

DFAW
2.4%
DFAI
1.5%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
DFAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DFAW vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.80

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.54

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.31

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

9.08

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.80

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.79

+0.84

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DFAI

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-27.44%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.95%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.78%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.12%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.79%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DFAI

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.18%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.39%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.71%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

14.07%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.92%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

15.70%

-1.25%

Сравнение комиссий DFAW и DFAI

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DFAI

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and DFAI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to DFAW (3.18%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs DFAI's -27.44%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.69% vs 25.22% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.69% return vs 25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.54% for DFAW.

DFAW is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.18% for DFAI.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор