Сравнение DFAW с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
DFAW и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAW и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAW и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 20.62% | 15.49% | 11.57% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAW и CGDV
DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
DFAW vs. CGDV — Ранг доходности на риск
DFAW
CGDV
Сравнение DFAW c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAW | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.86 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.99 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 8.44 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAW | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFAW и CGDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и CGDV
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок DFAW и CGDV
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAW | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -21.82% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.91% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -6.61% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -3.72% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.57% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и CGDV
Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.67% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAW | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.55% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 9.27% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 16.76% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.61% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.61% | -1.04% |