Сравнение DFAW с BIV
DFAW (Dimensional World Equity ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. DFAW is actively managed, while BIV is passively managed. Over the past year, DFAW returned 29.40% vs 4.61% for BIV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности DFAW и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.06%.
DFAW
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам DFAW и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 12.17% | 20.62% | 15.49% | 11.44% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.06% | 8.52% | 1.57% | 6.70% |
Correlation
The correlation between DFAW and BIV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between DFAW and BIV shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAW vs. BIV — Ранг доходности на риск
DFAW
BIV
Сравнение DFAW c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAW | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.36 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 3.90 | +9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAW и BIV
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAW | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -18.95% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.18% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.86% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.39% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.10% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и BIV
Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAW | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 1.45% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 2.98% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 4.03% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 6.41% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 5.51% | +9.07% |
Сравнение комиссий DFAW и BIV
DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и BIV
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BIV в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.55% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFAW and BIV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAW has higher volatility (4.93%) compared to BIV (1.45%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs BIV's -18.95%.
On 1-year performance, DFAW leads with 29.40% vs 4.61% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 29.40% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.
BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.55% for DFAW.
DFAW is categorized as Global Equities, while BIV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.03% for BIV.
DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAW и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор