PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFAU is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 13.16%/yr vs 13.47%/yr for SPTM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAU показывает доходность 11.85%, а SPTM немного ниже – 11.57%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%5.65%

Correlation

The correlation between DFAU and SPTM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.99

The correlation between DFAU and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и SPTM

Секторы
DFAU
SPTM

Технологии

32.7%
34.0%

Финансовые услуги

12.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.3%

Промышленность

10.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.5%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.4%
2.0%

Недвижимость

0.2%
2.3%

Технологии

DFAU
32.7%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
SPTM
12.1%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
SPTM
10.3%

Промышленность

DFAU
10.4%
SPTM
9.4%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
SPTM
10.5%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
SPTM
8.6%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
SPTM
4.8%

Энергетика

DFAU
4.6%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
SPTM
2.0%

Недвижимость

DFAU
0.2%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

DFAU vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.41

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.29

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.30

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

15.38

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.46

+0.49

Просадки

Сравнение просадок DFAU и SPTM

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-54.80%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.68%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-18.87%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-24.14%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.25%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-9.05%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.86%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и SPTM

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 2.88% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.82%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.93%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.87%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.86%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.03%

-1.30%

Сравнение комиссий DFAU и SPTM

DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и SPTM

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DFAU and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 13.47% vs 13.16% for DFAU. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.47% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for DFAU.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.89% for DFAU.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.03% for SPTM.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор