Сравнение DFAU с DISV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).
DFAU и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAU и DISV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAU и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.58% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -13.21% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 4.38% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 4.38%.
DFAU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
DISV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 39.90%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и DISV
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.
Доходность на риск
DFAU vs. DISV — Ранг доходности на риск
DFAU
DISV
Сравнение DFAU c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.31 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.99 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.17 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 12.55 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.31 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFAU и DISV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и DISV
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DISV в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.53% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и DISV
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DISV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAU | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -26.77% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -12.69% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -8.16% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.95% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.21% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и DISV
Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 5.33%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAU | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.77% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.12% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 17.37% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.41% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.41% | -0.54% |