PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с DFUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с DFUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAU returned 22.04%/yr vs 20.09%/yr for DFUV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и DFUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 17.64%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

DFUV

1 день
0.59%
1 месяц
4.90%
С начала года
17.64%
6 месяцев
19.13%
1 год
36.14%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и DFUV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-2.21%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		17.64%15.77%11.79%13.25%1.22%

Correlation

The correlation between DFAU and DFUV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.85

The correlation between DFAU and DFUV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и DFUV

Секторы
DFAU
DFUV

Технологии

32.7%
15.7%

Финансовые услуги

12.8%
21.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.2%

Промышленность

10.4%
13.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
5.1%

Здравоохранение

8.5%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Энергетика

4.6%
12.9%

Коммунальные услуги

2.5%
0.1%

Сырьевые материалы

2.4%
6.0%

Недвижимость

0.2%
0.4%

Технологии

DFAU
32.7%
DFUV
15.7%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
DFUV
21.9%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
DFUV
7.2%

Промышленность

DFAU
10.4%
DFUV
13.6%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
DFUV
5.1%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
DFUV
13.7%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
DFUV
3.4%

Энергетика

DFAU
4.6%
DFUV
12.9%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
DFUV
0.1%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
DFUV
6.0%

Недвижимость

DFAU
0.2%
DFUV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Dimensional US Marketwide Value ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS

Доходность на риск

DFAU vs. DFUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c DFUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUDFUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.09

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.28

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

6.05

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

21.94

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. DFUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUV равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и DFUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUDFUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.09

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.91

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFAU и DFUV

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DFUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUDFUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-17.60%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.01%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-17.60%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.64%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.65%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и DFUV

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеют волатильность 2.88% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUDFUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.97%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.48%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.78%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.23%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.23%

+0.50%

Сравнение комиссий DFAU и DFUV

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и DFUV

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DFUV в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.34%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and DFUV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (2.97%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs DFUV's -17.60%.

On 3-year performance, DFAU leads with 22.04% vs 20.09% for DFUV. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAU has performed better with a 22.04% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

DFUV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.89% for DFAU.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFUV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.21% for DFUV.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и DFUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор