Сравнение DFAU с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFAU и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAU и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAU и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 10.73% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -0.94% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -0.94%.
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и DFAC
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAU vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DFAU
DFAC
Сравнение DFAU c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.59 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.26 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFAU и DFAC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и DFAC
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и DFAC
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAU | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -23.12% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.79% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.31% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.62% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.73% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и DFAC
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 5.39% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAU | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.30% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.61% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 18.51% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.30% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.30% | -0.43% |