PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с DFSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAU returned 22.04%/yr vs 5.37%/yr for DFSD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.73%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

DFSD

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и DFSD

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%0.52%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.73%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%

Correlation

The correlation between DFAU and DFSD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.22

The correlation between DFAU and DFSD shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с BSVDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с DFCFX

Доходность на риск

DFAU vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUDFSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.19

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.36

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.82

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

10.96

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSD равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.92

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DFAU и DFSD

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DFSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-8.45%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-1.47%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-1.47%

-17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.33%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.07%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.38%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и DFSD

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

0.64%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

1.47%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

1.90%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

2.78%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

2.78%

+13.95%

Сравнение комиссий DFAU и DFSD

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и DFSD

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DFSD в 3.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.97%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and DFSD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to DFSD (0.64%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs DFSD's -8.45%.

On 3-year performance, DFAU leads with 22.04% vs 5.37% for DFSD. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAU has performed better with a 22.04% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.

DFSD has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.89% for DFAU.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFSD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.16% for DFSD.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и DFSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор