PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с DFIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с DFIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIP is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAU returned 22.04%/yr vs 4.12%/yr for DFIP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.11%/yr for DFIP.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и DFIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у DFIP с доходностью 1.51%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

DFIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и DFIP

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%0.52%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		1.51%7.54%1.72%4.07%-12.39%-0.05%

Correlation

The correlation between DFAU and DFIP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с DFIP:
DFIP с SCHPDFIP с DFNMDFIP с BOXXDFIP с VTIPDFIP с SCYBDFIP с AVGEDFIP с vtip

Доходность на риск

DFAU vs. DFIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFIP
Ранг доходности на риск DFIP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c DFIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUDFIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.38

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.11

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.29

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

6.98

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. DFIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа DFIP равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и DFIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUDFIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.38

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.04

+0.91

Просадки

Сравнение просадок DFAU и DFIP

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DFIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUDFIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-14.96%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-2.06%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-4.82%

-14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.44%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.94%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.68%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и DFIP

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUDFIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

0.93%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

2.32%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

3.44%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

6.81%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

6.81%

+9.92%

Сравнение комиссий DFAU и DFIP

DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и DFIP

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DFIP в 3.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		3.88%4.70%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and DFIP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to DFIP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs DFIP's -14.96%.

On 3-year performance, DFAU leads with 22.04% vs 4.12% for DFIP. On fees, DFIP is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFIP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAU has performed better with a 22.04% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIP is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.12% for DFAU.

DFIP has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.89% for DFAU.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFIP is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.11% for DFIP.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и DFIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор