Сравнение DFAU с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
DFAU и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAU и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAU и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и DFAI
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAU vs. DFAI — Ранг доходности на риск
DFAU
DFAI
Сравнение DFAU c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.79 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.44 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.74 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 10.73 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFAU и DFAI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и DFAI
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и DFAI
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAU | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -27.44% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.95% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -27.44% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.23% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.21% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.79% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и DFAI
Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 5.39%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAU | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.97% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.65% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 16.73% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.81% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.66% | +1.21% |