PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с DFAE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 13.16%/yr vs 8.77%/yr for DFAE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 25.28%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%3.15%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Correlation

The correlation between DFAU and DFAE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.67

The correlation between DFAU and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и DFAE

Секторы
DFAU
DFAE

Технологии

32.7%
34.8%

Финансовые услуги

12.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.1%

Промышленность

10.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.1%

Здравоохранение

8.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.3%

Энергетика

4.6%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Сырьевые материалы

2.4%
7.7%

Недвижимость

0.2%
1.5%

Технологии

DFAU
32.7%
DFAE
34.8%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
DFAE
17.1%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
DFAE
9.1%

Промышленность

DFAU
10.4%
DFAE
10.2%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
DFAE
6.1%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
DFAE
3.5%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
DFAE
3.3%

Энергетика

DFAU
4.6%
DFAE
4.2%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
DFAE
2.4%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
DFAE
7.7%

Недвижимость

DFAU
0.2%
DFAE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

DFAU vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.63

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.43

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.90

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

15.10

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.63

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DFAU и DFAE

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-32.21%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-12.80%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-18.12%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-32.19%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.07%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-10.31%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.30%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и DFAE

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 2.88%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

8.00%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

16.56%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

19.02%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.81%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.84%

-1.11%

Сравнение комиссий DFAU и DFAE

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и DFAE

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DFAE в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and DFAE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (8.00%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.16% vs 8.77% for DFAE. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.16% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

DFAE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.89% for DFAU.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAE is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор