Сравнение DFAU с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
DFAU и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAU и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAU и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -8.47% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и CGDV
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
DFAU vs. CGDV — Ранг доходности на риск
DFAU
CGDV
Сравнение DFAU c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.86 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.99 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 8.44 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFAU и CGDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и CGDV
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и CGDV
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAU | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -21.82% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.91% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.61% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.72% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и CGDV
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.39% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAU | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.55% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.27% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 16.76% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.61% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.61% | +1.26% |