PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFAU is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 12.36%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

DFAU

1 день
0.10%
1 месяц
-1.30%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.72%
1 год
23.51%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.36%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		9.19%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%4.87%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%4.87%

Correlation

The correlation between DFAU and BBUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.99

The correlation between DFAU and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и BBUS

Секторы
DFAU
BBUS

Технологии

36.0%
38.1%

Финансовые услуги

12.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.1%

Промышленность

10.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Энергетика

4.1%
3.0%

Сырьевые материалы

2.4%
1.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

DFAU
36.0%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

DFAU
12.1%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.6%
BBUS
9.1%

Промышленность

DFAU
10.1%
BBUS
7.4%

Коммуникационные услуги

DFAU
9.8%
BBUS
10.0%

Здравоохранение

DFAU
8.3%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.4%
BBUS
4.4%

Энергетика

DFAU
4.1%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

DFAU
2.3%
BBUS
2.6%

Недвижимость

DFAU
0.1%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

DFAU vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAUBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.73

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.37

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.34

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

10.25

+1.73

DFAU vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAU и BBUS

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-35.35%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.21%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.01%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-25.46%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.39%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.43%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.10%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и BBUS

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.78% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.84%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.86%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.48%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.13%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

19.58%

-2.82%

Сравнение комиссий DFAU и BBUS

DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и BBUS

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.93%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFAU and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to DFAU (4.78%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 12.36% for DFAU. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.12% for DFAU.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.93% for DFAU.

They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.02% for BBUS.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор