PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с DFIS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.41%/yr vs 18.63%/yr for DFIS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 10.76%.

DFAT

1 день
-0.68%
1 месяц
5.80%
С начала года
16.47%
6 месяцев
14.23%
1 год
33.75%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

DFIS

1 день
0.64%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.76%
6 месяцев
12.40%
1 год
27.37%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.47%8.73%7.80%20.86%-5.19%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.76%37.49%3.80%15.19%-12.50%

Correlation

The correlation between DFAT and DFIS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.71

The correlation between DFAT and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и DFIS

Секторы
DFAT
DFIS

Финансовые услуги

27.9%
11.7%

Промышленность

16.2%
24.1%

Потребительский циклический сектор

14.9%
13.5%

Энергетика

10.5%
5.6%

Технологии

9.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.0%

Здравоохранение

6.4%
5.3%

Сырьевые материалы

4.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.7%

Недвижимость

0.8%
3.5%

Коммунальные услуги

0.4%
3.2%

Финансовые услуги

DFAT
27.9%
DFIS
11.7%

Промышленность

DFAT
16.2%
DFIS
24.1%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.9%
DFIS
13.5%

Энергетика

DFAT
10.5%
DFIS
5.6%

Технологии

DFAT
9.4%
DFIS
9.8%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.9%
DFIS
5.0%

Здравоохранение

DFAT
6.4%
DFIS
5.3%

Сырьевые материалы

DFAT
4.8%
DFIS
14.6%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
DFIS
3.7%

Недвижимость

DFAT
0.8%
DFIS
3.5%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
DFIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с DVY
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

DFAT vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.84

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.56

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.21

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

8.42

+3.00

DFAT vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFIS

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-27.23%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.44%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-13.55%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.47%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-6.14%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.26%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFIS

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.34%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.48%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.67%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.01%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.36%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

17.36%

+4.10%

Сравнение комиссий DFAT и DFIS

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFIS

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DFIS в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.41%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.01%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and DFIS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (5.48%) compared to DFAT (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 18.63% vs 16.41% for DFAT. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 18.63% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.41% for DFAT.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.39% for DFIS.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор