PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с SIXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).

DFAS и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAS и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и SIXS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.07%4.59%5.85%14.92%-18.52%7.99%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.07%.

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.07%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.19%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с PSCSIXS с VPCSIXS с OMFL

Сравнение комиссий DFAS и SIXS

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF

Доходность на риск

DFAS vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASSIXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.80

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.43

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.71

-0.44

Корреляция

Корреляция между DFAS и SIXS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и SIXS

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SIXS в 1.90%

TTM202520242023202220212020
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.90%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и SIXS

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и SIXS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFASSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-27.68%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.39%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.79%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-9.16%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.05%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и SIXS

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFASSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.22%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.39%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

16.64%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

17.79%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.85%

+1.18%