PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с LSVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с LSVQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) are both funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 15.06%/yr for LSVQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.83%/yr for LSVQX.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и LSVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у LSVQX с доходностью 13.77%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVQX

1 день
0.86%
1 месяц
3.25%
С начала года
13.77%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.94%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и LSVQX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		13.77%7.31%4.23%19.02%-6.24%3.05%

Correlation

The correlation between DFAS and LSVQX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between DFAS and LSVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

LSV Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с schdLSVQX с FDGRXLSVQX с SPYLSVQX с AVLV

Доходность на риск

DFAS vs. LSVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c LSVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASLSVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.90

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.80

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.50

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

10.35

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. LSVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVQX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и LSVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASLSVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DFAS и LSVQX

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки LSVQX в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и LSVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASLSVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-54.77%

+28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.48%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-25.76%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.45%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и LSVQX

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) имеют волатильность 4.31% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASLSVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.26%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.40%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.61%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.36%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

24.30%

-3.46%

Сравнение комиссий DFAS и LSVQX

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LSVQX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и LSVQX

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности LSVQX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.14%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFAS and LSVQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to LSVQX (4.26%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs LSVQX's -54.77%.

LSVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и LSVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор