Сравнение DFAS с LSVQX

С начала года, DFAS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у LSVQX с доходностью 2.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LSVQX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVQX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и LSVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFAS и LSVQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности LSVQX в 7.92%

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки LSVQX в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и LSVQX.

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.