PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAR с WELL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Welltower Inc. (WELL).

DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAR и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и WELL

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
WELL
Welltower Inc.		6.90%49.86%43.07%41.79%-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 6.90%.

DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL

1 день
1.23%
1 месяц
-4.54%
С начала года
6.90%
6 месяцев
11.81%
1 год
31.19%
3 года*
43.37%
5 лет*
25.13%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с DFREXDFAR с VNQDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

DFAR vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.47

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.97

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.46

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

6.07

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.47

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.56

-0.50

Корреляция

Корреляция между DFAR и WELL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и WELL

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности WELL в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.46%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и WELL

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

DFARWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-63.33%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.61%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-7.92%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-10.37%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.11%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и WELL

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFARWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.70%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

14.89%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

21.26%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

23.52%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

31.83%

-12.51%