PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и SCHH


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.86%2.20%4.99%11.18%-14.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAR показывает доходность 3.85%, а SCHH немного выше – 3.86%.


DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*

SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

Schwab US REIT ETF

Сравнение комиссий DFAR и SCHH

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAR vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARSCHHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.21

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.39

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.28

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

1.09

-0.16

DFAR vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.32

-0.25

Корреляция

Корреляция между DFAR и SCHH составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и SCHH

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SCHH в 3.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и SCHH

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SCHH.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-44.22%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.40%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-7.07%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-9.54%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.17%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и SCHH

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.52% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.64%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.28%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.20%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

18.69%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

20.97%

-1.66%