PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с RQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAR с RQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI).

DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAR и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и RQI

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.09%2.07%8.04%15.74%-18.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 9.09%.

DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

RQI

1 день
1.16%
1 месяц
-8.04%
С начала года
9.09%
6 месяцев
2.83%
1 год
5.87%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с DFREXDFAR с VNQDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD

Доходность на риск

DFAR vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARRQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.32

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.55

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.45

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

1.44

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа RQI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARRQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.27

-0.20

Корреляция

Корреляция между DFAR и RQI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и RQI

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности RQI в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.19%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и RQI

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и RQI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFARRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-91.59%

+59.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.25%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-8.04%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-18.04%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.49%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и RQI

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFARRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.73%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.50%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

18.39%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

23.06%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

26.94%

-7.63%