PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с IVRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 15.46%/yr for IVRA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAR показывает доходность 11.46%, а IVRA немного выше – 11.70%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.41%
1 год
15.73%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и IVRA

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-5.66%

Correlation

The correlation between DFAR and IVRA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between DFAR and IVRA shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAR и IVRA

Секторы
DFAR
IVRA

Недвижимость

99.8%
46.8%

Финансовые услуги

0.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

14.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

23.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

10.3%

Недвижимость

DFAR
99.8%
IVRA
46.8%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
IVRA
0.7%

Сырьевые материалы

DFAR

-

IVRA
14.3%

Коммуникационные услуги

DFAR

-

IVRA

-

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

IVRA
2.6%

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

IVRA
1.7%

Энергетика

DFAR

-

IVRA
23.5%

Здравоохранение

DFAR

-

IVRA

-

Промышленность

DFAR

-

IVRA

-

Технологии

DFAR

-

IVRA

-

Коммунальные услуги

DFAR

-

IVRA
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY

Доходность на риск

DFAR vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARIVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.72

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.49

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.46

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

12.02

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.72

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.73

-0.58

Просадки

Сравнение просадок DFAR и IVRA

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-25.99%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-4.60%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-15.03%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.92%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-7.27%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.32%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и IVRA

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.00%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

5.45%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

9.27%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

16.58%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.39%

+2.74%

Сравнение комиссий DFAR и IVRA

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и IVRA

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IVRA в 16.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DFAR and IVRA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAR has higher volatility (3.71%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs IVRA's -25.99%.

On 3-year performance, IVRA leads with 15.46% vs 9.64% for DFAR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVRA has performed better with a 15.46% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 2.77% for DFAR.

DFAR is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.59% for IVRA.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор