PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAR с IVRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA).

DFAR и IVRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAR и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и IVRA

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с DFREXDFAR с VNQDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD

Сравнение комиссий DFAR и IVRA

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF

Доходность на риск

DFAR vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARIVRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.16

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.65

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.39

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

7.72

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.16

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.74

-0.68

Корреляция

Корреляция между DFAR и IVRA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и IVRA

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности IVRA в 17.39%

TTM20252024202320222021
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и IVRA

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IVRA.

Загрузка...

Показатели просадок

DFARIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-25.99%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.39%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-0.92%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-7.47%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.23%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и IVRA

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFARIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.00%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.13%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

14.11%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

16.72%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

16.66%

+2.65%