PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с GQRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while GQRE is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 10.30%/yr for GQRE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у GQRE с доходностью 7.34%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQRE

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.63%
1 год
11.71%
3 года*
10.30%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и GQRE

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		7.34%8.27%6.09%9.21%-18.92%

Correlation

The correlation between DFAR and GQRE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between DFAR and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAR и GQRE

Секторы
DFAR
GQRE

Недвижимость

99.8%
87.9%

Финансовые услуги

0.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Недвижимость

DFAR
99.8%
GQRE
87.9%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
GQRE
2.0%

Сырьевые материалы

DFAR

-

GQRE
0.0%

Коммуникационные услуги

DFAR

-

GQRE
0.5%

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

GQRE
1.0%

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

GQRE
0.5%

Энергетика

DFAR

-

GQRE

-

Здравоохранение

DFAR

-

GQRE
0.6%

Промышленность

DFAR

-

GQRE
0.2%

Технологии

DFAR

-

GQRE
0.8%

Коммунальные услуги

DFAR

-

GQRE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi

Доходность на риск

DFAR vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.01

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.43

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.16

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

4.42

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.30

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DFAR и GQRE

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-41.87%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.15%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-16.17%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.43%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-9.24%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и GQRE

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.53%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.77%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

11.64%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

16.45%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.66%

+1.47%

Сравнение комиссий DFAR и GQRE

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и GQRE

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GQRE в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.36%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFAR and GQRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAR has higher volatility (3.71%) compared to GQRE (3.53%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs GQRE's -41.87%.

On 3-year performance, GQRE leads with 10.30% vs 9.64% for DFAR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GQRE has performed better with a 10.30% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.

GQRE has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.77% for DFAR.

They also come from different issuers: Dimensional and Northern Trust. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.45% for GQRE.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор