PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и DTCR


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
13.55%28.99%14.92%18.93%-17.31%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 13.55%.


DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*

DTCR

1 день
3.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
13.55%
6 месяцев
17.74%
1 год
49.09%
3 года*
23.89%
5 лет*
10.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий DFAR и DTCR

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.


Доходность на риск

DFAR vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.12

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.77

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.74

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

11.13

-9.98

DFAR vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.12

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.51

-0.45

Корреляция

Корреляция между DFAR и DTCR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DTCR

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DTCR в 0.97%


TTM202520242023202220212020
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.97%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DTCR

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DTCR.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-38.98%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.07%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-8.58%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-12.73%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.39%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DTCR

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

8.15%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

17.43%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

23.24%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.58%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.83%

-2.51%