Сравнение DFAR с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
DFAR и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -17.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 13.55%.
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DTCR
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
DFAR vs. DTCR — Ранг доходности на риск
DFAR
DTCR
Сравнение DFAR c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.12 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.77 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.74 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 11.13 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.12 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DTCR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DTCR
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DTCR в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DTCR
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -38.98% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.07% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -8.58% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -12.73% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.39% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DTCR
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 8.15% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 17.43% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 23.24% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.58% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.83% | -2.51% |