PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAR показывает доходность 11.46%, а DFUS немного ниже – 11.25%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-9.31%

Correlation

The correlation between DFAR and DFUS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.57

Over the past year, the correlation between DFAR and DFUS has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFAR и DFUS

Секторы
DFAR
DFUS

Недвижимость

99.8%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
20.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

23.5%

Потребительский циклический сектор

-

13.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

-

9.5%

Технологии

-

17.4%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Недвижимость

DFAR
99.8%
DFUS
0.0%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
DFUS
20.2%

Сырьевые материалы

DFAR

-

DFUS
1.1%

Коммуникационные услуги

DFAR

-

DFUS
23.5%

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

DFUS
13.0%

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

DFUS
2.6%

Энергетика

DFAR

-

DFUS
5.3%

Здравоохранение

DFAR

-

DFUS
4.1%

Промышленность

DFAR

-

DFUS
9.5%

Технологии

DFAR

-

DFUS
17.4%

Коммунальные услуги

DFAR

-

DFUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DFAR vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.35

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.22

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.21

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

14.70

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DFUS равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.35

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.79

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DFUS

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-24.62%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.96%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-19.44%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.66%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-5.82%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.95%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DFUS

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.07%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.18%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

12.23%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

17.21%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.21%

+1.92%

Сравнение комиссий DFAR и DFUS

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DFUS

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFAR and DFUS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAR has higher volatility (3.71%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 9.64% for DFAR. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.

DFAR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.83% for DFUS.

DFAR is categorized as REIT, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор