Сравнение DFAR с DFIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).
DFAR и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -17.66% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 3.32% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -9.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAR показывает доходность 3.46%, а DFIC немного ниже – 3.32%.
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIC
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFIC
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. DFIC — Ранг доходности на риск
DFAR
DFIC
Сравнение DFAR c DFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.93 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.57 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.75 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 11.02 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.93 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.74 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFIC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFIC
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DFIC в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFIC
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -24.40% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.00% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -7.56% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -4.64% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.74% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFIC
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.20% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.43% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 16.43% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.19% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.19% | +3.13% |