PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с DFAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAR returned 11.45% vs 30.13% for DFAW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 12.61%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%19.55%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DFAR and DFAW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.53

The correlation between DFAR and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAR и DFAW

Секторы
DFAR
DFAW

Недвижимость

99.8%
2.4%

Финансовые услуги

0.0%
15.5%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

7.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

7.9%

Промышленность

-

13.6%

Технологии

-

24.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

DFAR
99.8%
DFAW
2.4%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
DFAW
15.5%

Сырьевые материалы

DFAR

-

DFAW
5.0%

Коммуникационные услуги

DFAR

-

DFAW
7.3%

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

DFAW
10.2%

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

DFAW
5.0%

Энергетика

DFAR

-

DFAW
6.0%

Здравоохранение

DFAR

-

DFAW
7.9%

Промышленность

DFAR

-

DFAW
13.6%

Технологии

DFAR

-

DFAW
24.8%

Коммунальные услуги

DFAR

-

DFAW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFAR vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.52

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.49

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.41

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

15.09

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DFAW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.52

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.62

-1.46

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DFAW

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-16.93%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.88%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.70%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-1.70%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.00%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DFAW

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.35%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.39%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

12.03%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

14.46%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

14.46%

+4.67%

Сравнение комиссий DFAR и DFAW

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DFAW

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DFAW в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAR and DFAW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAR has higher volatility (3.71%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 11.45% for DFAR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.55% for DFAW.

DFAR is categorized as REIT, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор