PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAR с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DFAR и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-7.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAR показывает доходность 3.85%, а DFAI немного выше – 4.03%.

DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с DFREXDFAR с VNQDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий DFAR и DFAI

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAR vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.79

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

2.44

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.74

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

10.73

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.79

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.75

-0.68

Корреляция

Корреляция между DFAR и DFAI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DFAI

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DFAI

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFARDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-27.44%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.95%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.23%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-5.21%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.79%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DFAI

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFARDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.97%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.65%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.73%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

15.81%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

15.66%

+3.65%