PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с DFAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 18.12%/yr for DFAI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 9.16%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-7.14%

Correlation

The correlation between DFAR and DFAI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.58

The correlation between DFAR and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAR и DFAI

Секторы
DFAR
DFAI

Недвижимость

99.8%
1.5%

Финансовые услуги

0.0%
22.5%

Сырьевые материалы

-

8.8%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

19.5%

Технологии

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Недвижимость

DFAR
99.8%
DFAI
1.5%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
DFAI
22.5%

Сырьевые материалы

DFAR

-

DFAI
8.8%

Коммуникационные услуги

DFAR

-

DFAI
3.7%

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

DFAI
8.6%

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

DFAI
6.4%

Энергетика

DFAR

-

DFAI
6.8%

Здравоохранение

DFAR

-

DFAI
8.8%

Промышленность

DFAR

-

DFAI
19.5%

Технологии

DFAR

-

DFAI
9.3%

Коммунальные услуги

DFAR

-

DFAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DFAR vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.76

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.49

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.26

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

8.87

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.76

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.78

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DFAI

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-27.44%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.95%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-13.25%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.61%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-5.12%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.79%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DFAI

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 3.71%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.45%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.68%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

14.08%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

15.92%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

15.70%

+3.43%

Сравнение комиссий DFAR и DFAI

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DFAI

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAR and DFAI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.45%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.12% vs 9.64% for DFAR. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.12% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.

DFAR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.26% for DFAI.

DFAR is categorized as REIT, while DFAI is Global Equities. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор