Сравнение DFAR с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
DFAR и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и BLDG
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
DFAR vs. BLDG — Ранг доходности на риск
DFAR
BLDG
Сравнение DFAR c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 2.11 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и BLDG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и BLDG
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и BLDG
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -27.25% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.80% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -8.75% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -9.44% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.98% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и BLDG
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.17% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.34% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 13.30% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.22% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.60% | +3.71% |