Сравнение DFAPX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | -1.02% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 2.04% против 8.51% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
VTIAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и VTIAX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
DFAPX
VTIAX
Сравнение DFAPX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.99 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.92 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.64 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.50 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и VTIAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и VTIAX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTIAX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и VTIAX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -35.83% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -11.28% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -29.56% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -35.83% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -11.28% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -8.15% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.84% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и VTIAX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 6.80% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 10.50% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 15.53% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 14.80% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 15.83% | -10.95% |