Сравнение DFAPX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или VTIAX.
Корреляция
Корреляция между DFAPX и VTIAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и VTIAX
Основные характеристики
DFAPX:
0.71
VTIAX:
0.87
DFAPX:
1.05
VTIAX:
1.27
DFAPX:
1.12
VTIAX:
1.16
DFAPX:
0.28
VTIAX:
1.09
DFAPX:
1.88
VTIAX:
2.79
DFAPX:
1.79%
VTIAX:
3.80%
DFAPX:
4.77%
VTIAX:
12.16%
DFAPX:
-19.45%
VTIAX:
-35.82%
DFAPX:
-7.14%
VTIAX:
-4.36%
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 1.68% против 5.26% соответственно.
DFAPX
1.12%
1.53%
0.20%
3.78%
-0.12%
1.68%
VTIAX
4.10%
3.64%
4.83%
10.55%
5.35%
5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и VTIAX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAPX и VTIAX
DFAPX
VTIAX
Сравнение DFAPX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и VTIAX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VTIAX в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.76% | 3.80% | 3.31% | 2.62% | 1.88% | 2.12% | 2.73% | 2.67% | 2.22% | 2.12% | 2.14% | 2.42% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.19% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и VTIAX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и VTIAX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.