Сравнение DFAPX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DFAPX – 2.07% и акции UMMGX – 2.07%.
DFAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и UMMGX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
DFAPX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
DFAPX
UMMGX
Сравнение DFAPX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.95 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.09 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 6.63 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.94 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и UMMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и UMMGX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и UMMGX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -20.86% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.76% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -20.86% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -20.86% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.58% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -2.73% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.87% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и UMMGX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.05% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.35% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.43% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.31% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.18% | -0.30% |