Сравнение DFAPX с SSAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и SSAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и SSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | -0.18% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 2.04% против 27.88% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
SSAFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и SSAFX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск
DFAPX
SSAFX
Сравнение DFAPX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | SSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.96 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.43 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.09 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и SSAFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и SSAFX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SSAFX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 4.08% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и SSAFX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, примерно равная максимальной просадке SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и SSAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -18.74% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.52% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -18.10% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -18.74% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -3.20% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.44% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.91% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и SSAFX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеют волатильность 1.57% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.60% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.20% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 5.92% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 277.46% | -272.58% |