PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAFX с PBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAFX с PBMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) and PBMPX (Principal Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - SSAFX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street, while PBMPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Principal. Over the past 10 years, SSAFX returned 27.83%/yr vs 1.67%/yr for PBMPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSAFX charges 0.02%/yr vs 0.78%/yr for PBMPX.

Доходность

Сравнение доходности SSAFX и PBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAFX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у PBMPX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции SSAFX превзошли акции PBMPX по среднегодовой доходности: 27.83% против 1.67% соответственно.

SSAFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.39%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.09%
10 лет*
27.83%

PBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.41%
3 года*
3.79%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAFX и PBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.42%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		0.19%7.15%0.71%5.23%-14.62%-0.84%9.33%9.64%-1.93%4.66%

Correlation

The correlation between SSAFX and PBMPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.91

The correlation between SSAFX and PBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Principal Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PIMIXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHOSSAFX с VTABX
Часто сравнивают с PBMPX:
PBMPX с PAAAPBMPX с MCFIXPBMPX с SGOVPBMPX с TIBDXPBMPX с VTIPPBMPX с PBCKXPBMPX с PTEAX

Доходность на риск

SSAFX vs. PBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PBMPX
Ранг доходности на риск PBMPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAFX c PBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAFXPBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.36

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.98

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.72

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

5.62

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAFX vs. PBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMPX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAFX и PBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAFXPBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.57

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SSAFX и PBMPX

Максимальная просадка SSAFX за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке PBMPX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAFX и PBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAFXPBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-19.69%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.16%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-7.04%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-19.48%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-19.48%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.88%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.46%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAFX и PBMPX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) составляет 1.29%, в то время как у Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что SSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAFXPBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.48%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

3.03%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

4.00%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

5.88%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.51%

4.82%

+272.69%

Сравнение комиссий SSAFX и PBMPX

SSAFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PBMPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAFX и PBMPX

Дивидендная доходность SSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что сопоставимо с доходностью PBMPX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		4.20%4.42%4.10%3.04%2.06%3.12%7.16%3.44%3.36%2.78%2.30%2.21%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		4.16%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SSAFX and PBMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBMPX has higher volatility (1.48%) compared to SSAFX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SSAFX dropped -18.74% vs PBMPX's -19.69%.

SSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAFX и PBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор