Сравнение SSAFX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SSAFX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSAFX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.02% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SSAFX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SSAFX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 27.90% против 1.72% соответственно.
SSAFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 27.90%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSAFX и SCHO
SSAFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSAFX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
SSAFX
SCHO
Сравнение SSAFX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSAFX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.44 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.92 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.42 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 17.32 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSAFX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.44 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.92 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 1.11 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.00 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между SSAFX и SCHO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSAFX и SCHO
Дивидендная доходность SSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 3.74% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SSAFX и SCHO
Максимальная просадка SSAFX за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAFX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSAFX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -5.69% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -0.86% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -5.69% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -5.69% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.43% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -0.61% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.22% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSAFX и SCHO
State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSAFX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.52% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 0.87% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 1.52% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 1.97% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.46% | 1.55% | +275.91% |