Сравнение SSAFX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SSAFX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSAFX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SSAFX и SCHO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SSAFX и SCHO
Основные характеристики
SSAFX:
0.91
SCHO:
3.46
SSAFX:
1.33
SCHO:
6.39
SSAFX:
1.16
SCHO:
1.86
SSAFX:
0.34
SCHO:
6.91
SSAFX:
2.20
SCHO:
19.50
SSAFX:
2.14%
SCHO:
0.35%
SSAFX:
5.17%
SCHO:
1.96%
SSAFX:
-19.19%
SCHO:
-5.23%
SSAFX:
-8.39%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SSAFX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции SSAFX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.24% соответственно.
SSAFX
1.47%
1.37%
-0.84%
5.00%
0.22%
1.59%
SCHO
1.07%
0.61%
1.44%
6.91%
2.40%
2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSAFX и SCHO
SSAFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSAFX и SCHO
SSAFX
SCHO
Сравнение SSAFX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSAFX и SCHO
Дивидендная доходность SSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SCHO в 5.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 3.75% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 6.77% | 2.91% | 2.81% | 2.43% | 2.09% | 2.07% | 0.37% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.02% | 5.02% | 6.60% | 1.97% | 0.57% | 1.83% | 3.39% | 2.51% | 1.76% | 1.22% | 1.14% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок SSAFX и SCHO
Максимальная просадка SSAFX за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAFX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSAFX и SCHO
State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.