Сравнение SSAFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SSAFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSAFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.02% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SSAFX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SSAFX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 27.90% против 14.08% соответственно.
SSAFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 27.90%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSAFX и FXAIX
SSAFX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSAFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SSAFX
FXAIX
Сравнение SSAFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSAFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 7.30 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSAFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.78 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.76 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между SSAFX и FXAIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSAFX и FXAIX
Дивидендная доходность SSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 3.74% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SSAFX и FXAIX
Максимальная просадка SSAFX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSAFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -33.79% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -12.13% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -24.50% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -33.79% | +15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -6.23% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -3.83% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.53% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSAFX и FXAIX
Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) составляет 1.59%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSAFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.34% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 9.53% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 18.32% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 16.92% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.46% | 18.05% | +259.41% |