Сравнение SSAFX с SPAB
SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) and SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) are both funds - SSAFX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street, while SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, SSAFX returned 27.83%/yr vs 1.54%/yr for SPAB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSAFX charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for SPAB.
Доходность
Сравнение доходности SSAFX и SPAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSAFX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SSAFX превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 27.83% против 1.54% соответственно.
SSAFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 27.83%
SPAB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам SSAFX и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.42% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.29% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
Correlation
The correlation between SSAFX and SPAB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between SSAFX and SPAB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSAFX vs. SPAB — Ранг доходности на риск
SSAFX
SPAB
Сравнение SSAFX c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSAFX | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.92 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.72 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSAFX | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SSAFX и SPAB
Максимальная просадка SSAFX за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAFX и SPAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSAFX | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -18.56% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.74% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -6.08% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -17.96% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -18.56% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.27% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -3.08% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.92% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSAFX и SPAB
State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSAFX | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.15% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.57% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.77% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 5.92% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.51% | 5.54% | +271.97% |
Сравнение комиссий SSAFX и SPAB
SSAFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSAFX и SPAB
Дивидендная доходность SSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPAB в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.05% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 4.16% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SSAFX and SPAB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSAFX has higher volatility (1.29%) compared to SPAB (1.15%). In terms of maximum drawdown, SSAFX dropped -18.74% vs SPAB's -18.56%.
SSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSAFX и SPAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор