- ISIN
- US85749T7726
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 19 сент. 2014 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции SSAFX — $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSAFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) показал доход в 0.33% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSAFX составила 27.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
State Street Aggregate Bond Index Portfolio
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 27.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SSAFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +6.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +919.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SSAFX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 апр. 2020 г. с доходностью +876.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 1.63% | -1.77% | 0.12% | 0.32% | -0.13% | 0.33% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 1.86% | 0.04% | 0.39% | -0.70% | 1.54% | -0.26% | 1.19% | 1.10% | 0.61% | 0.63% | -0.25% | 6.81% |
| 2024 | -0.20% | -1.41% | 0.86% | -2.47% | 1.70% | 0.95% | 2.33% | 1.43% | 1.35% | -2.48% | 1.12% | -1.69% | 1.34% |
| 2023 | 3.24% | -2.59% | 2.58% | 0.59% | -1.09% | -0.35% | -0.06% | -0.66% | -2.53% | -1.58% | 4.51% | 3.73% | 5.61% |
| 2022 | -2.17% | -1.13% | -2.79% | -3.86% | 0.68% | -1.61% | 2.51% | -2.87% | -4.37% | -1.29% | 3.69% | -0.65% | -13.30% |
| 2021 | -0.75% | -1.51% | -1.26% | 0.78% | 0.33% | 0.69% | 1.12% | -0.20% | -0.89% | -0.05% | 0.29% | -0.26% | -1.72% |
Метрики бенчмарка
State Street Aggregate Bond Index Portfolio has an annualized alpha of 127.92%, beta of -0.44, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.72%) than losses (13.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.44 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 127.92%
- Бета
- -0.44
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 85.72%
- Участие в снижении
- 13.95%
Комиссия
Комиссия SSAFX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSAFX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.46 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 10.92 | -6.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Aggregate Bond Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.70 | $3.33 | $3.29 | $2.83 | $2.18 | $1.96 | $2.58 | $0.30 | $0.27 | $0.24 | $0.22 | $0.32 |
Дивидендный доход | 4.17% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Aggregate Bond Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.31 | $0.29 | $0.31 | $0.30 | $0.32 | $1.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.30 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.30 | $0.68 | $3.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.60 | $3.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.52 | $2.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.42 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.31 | $1.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Aggregate Bond Index Portfolio показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка State Street Aggregate Bond Index Portfolio составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.74%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.38%март 2020 г. | 9d | 1mo 2d | 1mo 11dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.50%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 8mo 23d | 1y 1moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.47%май 2018 г. | 8mo 8d | 7mo 21d | 1y 3moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2015 года2015 | -2.80%июнь 2015 г. | 1mo 21d | 8mo | 9mo 21dапр. 2015 г. - февр. 2016 г. |
Показатели просадок
| SSAFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -56.78% | +38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -9.10% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -18.90% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -25.43% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -33.92% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -3.21% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.71% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.04% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSAFX
Добавьте State Street Aggregate Bond Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSAFX