PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAPX с MCDWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) and MCDWX (Manning & Napier Credit Series) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DFAPX returned 0.63%/yr vs 1.63%/yr for MCDWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFAPX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for MCDWX.

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у MCDWX с доходностью 0.56%.

DFAPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.47%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.03%

MCDWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
5.47%
3 года*
5.54%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAPX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.65%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%5.24%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		0.56%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Correlation

The correlation between DFAPX and MCDWX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between DFAPX and MCDWX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с SPYDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с APBDXMCDWX с NCRLXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с DSFIXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX

Доходность на риск

DFAPX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAPXMCDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.91

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.77

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.59

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

8.42

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAPX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCDWX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAPXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и MCDWX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и MCDWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAPXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-15.96%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.17%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-4.22%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-15.96%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.95%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.15%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.66%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и MCDWX

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAPXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.06%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.17%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

2.95%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

4.63%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.38%

+0.50%

Сравнение комиссий DFAPX и MCDWX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и MCDWX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности MCDWX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.74%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.47%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFAPX and MCDWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAPX has higher volatility (1.32%) compared to MCDWX (1.06%). In terms of maximum drawdown, DFAPX dropped -18.30% vs MCDWX's -15.96%.

MCDWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAPX и MCDWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор