Сравнение DFAPX с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и IGIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.07% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
IGIB
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и IGIB
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. IGIB — Ранг доходности на риск
DFAPX
IGIB
Сравнение DFAPX c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.79 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.11 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.55 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и IGIB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и IGIB
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности IGIB в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и IGIB
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и IGIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -20.62% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.01% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -20.62% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -20.62% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.98% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.59% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.84% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и IGIB
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.12% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.91% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.83% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.55% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.04% | -1.16% |