PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAPX с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAPX и IGIB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
-0.34%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-0.45%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.07% соответственно.


DFAPX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.02%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.04%

IGIB

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.18%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.57%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Investment Grade Portfolio

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий DFAPX и IGIB

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAPX vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAPXIGIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.29

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.79

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.11

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

7.55

-2.22

DFAPX vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIB равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAPXIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.29

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.22

Корреляция

Корреляция между DFAPX и IGIB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и IGIB

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности IGIB в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
3.78%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.70%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и IGIB

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и IGIB.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAPXIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-20.62%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-3.01%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-20.62%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

-20.62%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.98%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.59%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.84%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и IGIB

Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAPXIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.12%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.91%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.83%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

6.55%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

6.04%

-1.16%