PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с FSMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAPX с FSMOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) and FSMOX (Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 3 years, DFAPX returned 4.56%/yr vs 4.20%/yr for FSMOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFAPX charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for FSMOX.

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и FSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью 0.98%.

DFAPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.47%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.03%

FSMOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.15%
3 года*
4.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAPX и FSMOX

2026 (YTD)202520242023
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.65%7.22%1.81%3.73%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.98%8.52%1.45%1.16%

Correlation

The correlation between DFAPX and FSMOX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.90

The correlation between DFAPX and FSMOX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с SPYDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV
Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с BCRIXFSMOX с CMPIXFSMOX с KCCIXFSMOX с ETIRXFSMOX с FMBPXFSMOX с DSFIX

Доходность на риск

DFAPX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAPXFSMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.79

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.72

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.54

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

8.25

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAPX vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMOX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и FSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAPXFSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и FSMOX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и FSMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAPXFSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-8.65%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.84%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-8.47%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.16%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-1.76%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и FSMOX

Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAPXFSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.48%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.87%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.04%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

6.21%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

6.21%

-1.33%

Сравнение комиссий DFAPX и FSMOX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSMOX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и FSMOX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FSMOX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.74%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.46%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAPX and FSMOX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMOX has higher volatility (1.48%) compared to DFAPX (1.32%). In terms of maximum drawdown, DFAPX dropped -18.30% vs FSMOX's -8.65%.

FSMOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAPX и FSMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор